Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Inference in Linear Models With Auto Correlated Disturbances. Iterative Estimation for Autoregressive models
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: M.V. Chalapathi Rao,Balasiddamuni Pagadala and J. Prabhakara Naik
ISBN: 9783659504037
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 144
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 36840 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: In the Present Book Chapter-I is an introductory one. It contains the general introduction about the problem of autocorrelation . Chapter-II presents statistical inferential problems in linear models. It explains the specification of classical linear regression model together with its estimation. Chapter-III describes the review about inferential methods in linear models under the problem of autocorrelation. Chapter-IV proposes some alternative inferential methods for linear model with autocorrelated disturbances. It uses the various types of residuals such as ordinary least squares, studentized and predicted residuals to develop alternative iterative estimation methods and tests for the autocorrelation. Chapter-V depicts the conclusions. Several selected references for the present book are given under the title 'BIBLIOGRAPHY'
Ключевые слова: Autocorrelation, Economterics