Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Estimation of Linear Models Under Heteroscedasticity. Inference with Heteroscedastic Errors
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: R.V.S. Prasad,Balasiddamuni Pagadala and C.L. Kantha Rao
ISBN: 9783659503450
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 164
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 42391 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: In the Present book Chapter I is an introductory one. It contains the general introduction about the problem of heteroscedasticity. Chapter II describes some aspects of linear models with their inferential problems. It deals with some basic statistical results about Gauss-Markov linear model besides the restricted least squares estimation and its application to the tests of general linear hypotheses. Chapter III presents a brief review on the existing estimation methods for linear models under the various specifications of heteroscedastic variances. Chapter IV deals with the analysis and examination of different types of residuals with their applications in the regression analysis. It also contains the restricted residuals in ‘Seemingly Unrelated Regression’ (SUR) systems. Chapter V proposes some new estimation procedures for linear models under heteroscedasticity. Chapter VI depicts the conclusions .Several references articles regarding the estimation for linear models under heteroscedasticity have been presented under a title “BIBLIOGRAPHY”.
Ключевые слова: Ecomonmetrics