Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Risk Management and Capital Measurement in Commercial Banks.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Asit Ranjan Mohanty
ISBN: 9783639717273
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 256
Издательство: Scholars' Press
Цена: 54370 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 135142
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Capital adequacy requirements are the rules that help bank supervisors determine whether banks hold sufficient capital at all times to meet unexpected losses. The banking industry had moved ahead with its risk assessment technique, economic capital models and risk based pricing. The turmoil in banking industry has provided an opportunity to examine the robustness of risk assessment techniques and economic capital models.This book provides a good understanding of the reasons behind bank failures, risk assessment techniques, economic capital models and risk based pricing that reduce the risk of future failures. The importance of risk management of commercial banks in terms of capital measurement has been emphasized throughout.The prime objective of the book is the measurement of capital of the unexpected loss for risk management of the commercial banks in order to prevent insolvency. It provides technique to quantify capital for holding on economic basis.
Ключевые слова: Basel II, capital adequacy, Credit Risk, unexpected loss, Regulatory Capital, Economic Capital, Credit Information System, Default Correlations Risk Based Pricing, Economic Value Addition