Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Volatility and Volatility Models with R. Basics, Analysis and Modelling
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Prashant Joshi
ISBN: 9783659580185
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 100
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 31889 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 137474
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: One of the most important features of financial assets is the asset price volatility. Understanding volatility and its modelling has been subject matter of great concern for academicians, policy makers and practitioners. The objective of the book is to analyze and capture volatility using ARCH/GARCH classes of models and suggest the best model which explains volatility and its characteristics in a better way. The unique feature of the book is that it uses open source software R to analyse the data set. It implements various functions in R to carry out analysis. The data codes are given in the book. This will help researcher to analyse his/her data set with little bit of modification in the codes. The approach adopted in the book will facilitate any researcher to perform advanced time series data analysis at ease.
Ключевые слова: Garch, Volatility, Garch, ARIMA, R, EGARCH, ARCH, GJR-GARCH, APRACH, News Impact Curve