Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Patterns and Stylized Facts in the Field of Sector Rotation Strategies. Newly Discovered Torsion Movements Among Industry Momentum
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Philipp H?rlimann
ISBN: 9783639720198
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 96
Издательство: AV Akademikerverlag
Цена: 31747 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 138837
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: The purpose of this work is to provide an overview of the existing sector rotation investment strategies and to present a newly discovered pattern in this field. In the finance literature, a huge variety of indicators have been used to predict relative sector strength, such as moving average convergence divergences, monetary policy shifts, industry-wide P/E ratios and multivariate Bayesian processes. As never discussed before, this thesis finds evidence that, after the financial crises in 2008, there has been a cluster of events during which the irrational outperformance of a single sector was able to pass on momentum to other sectors. This phenomenon differs from the simple appearance of fundamentally justified market leading sectors. The pattern rather suggests the existence of irrational torsion movements instead of rationally explainable rotation movements among monthly industry returns.
Ключевые слова: Investment, Sector Rotation, Trading Strategies, Industry Momentum, Sector Torsion, Dynamic Asset Allocation, New Patterns, Market Anomaly