Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
HEAVY and Realized (E)GARCH models.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Bjorn Baars
ISBN: 9783639678680
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 116
Издательство: GlobeEdit
Цена: 30038 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 139262
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: This book investigates the out-of-sample performance of several models that predict unobserved conditional variance. The models that are considered are the HEAVY, RealGARCH(1,1) and the RealEGARCH(1,1) model. These models are also extended, using the squared daily return as extra regressor and adding an indicator function for negative returns multiplied with the realized measure. With these models, forecasts are made and compared with two benchmark models, being the GARCH(1,1) model and the HAR-3 model. The loss function that is used to compare these models is the QLIKE loss function, with the squared daily returns, realized variance and realized kernel as a proxy. The data that are considered, are the indices of the FTSE100, DAX30, CAC40, AEX, SSMI, IBEX35 and the EUROSTOXX50 from January 2000 to March 2014.
Ключевые слова: Forecasting, high-frequency volatility, HEAVY models RealGARCH models, RealEGARCH models, Realized Measures