Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Financial Volatility Spill Over Effect, A Study of Turkish Crises.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Dede Kalkan
ISBN: 9783659560217
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 64
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 23350 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 140022
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: The current study revisits the Turkish crises in last two decades. Most crucial fact was found that the dynamic relationship between Turkish stock market and Turkish Foreign exchange markets exists. As an empirical part, the study analyzes this relationship and made use of one of most advanced applied econometric models in order determine this dynamic linkage. The study also brings focus to volatility contagion spillover effect around Turkish financial crisis in last two decades. In order to determine such dynamic relationship, the Multivariate GARCH model is used in the study. The Istanbul Stock exchange market (ISE), The American Dow Jones Index (Dow Jones) and Deutsche Borse Ag German Stock Index (DAX) used as stock markets and Turkish Lira-Dollar, Turkish Lira-Euro currency pairs were used as corresponding foreign exchange market The results justify that the dynamic relationship increases around the Turkish Financial crises and decreases before and after crises.
Ключевые слова: Turkish Financial Crises, Multivariate GARCH model, Turkish Stock Market Volatility