Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Efficient Importance Sampling in Applied Econometrics.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Guilherme V. Moura
ISBN: 9783659641190
Год издания: 2015
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 140
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 36698 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Economic and econometric models that attempt to better capture the complexities inherent to real-world economic behavior often cannot be solved analytically using algebra and calculus. Models that lack closed-form solution are not unique to economics, and since the introduction of digital computers, scientists from different fields have been taking advantage of numerical methods to approximate solutions to their analytically intractable models. This book discusses numerical methods to solve high dimensional integration problems, which appear in the estimation of different dynamic latent variable models used in economics. The focus is on Efficient Importance Sampling (EIS), a simulation based estimation approach that can be used to efficiently estimate many econometric models, as the applications make clear.
Ключевые слова: econometrics, Statistics, Simulation Based Inference