Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Is Stock Price Synchronicity a Measure of Noise or Informativeness. Evidence from Audit Pricing Model
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Xinhua Jim Wang
ISBN: 9783659454813
Год издания: 2015
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 72
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 23635 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Financial analysts and government regulatory agencies attach great importance to stock markets, which function as a resource-allocation mechanism by incorporating market-wide, industrial-wide and firm-level information into stock prices. The recent melt-down of global financial markets shows that stock markets are highly susceptible to market-wide news. Stock prices go up (down) when good (bad) news hits the market. As a consequence, individual stocks move synchronously or un-synchronously with the stock market as a whole. Stock price synchronicity (SYN) has been a very important topic for a number of prior studies (e.g. Roll, 1988; Morck et al., 2000). It is unclear whether SYN is caused by the noise of stock prices due to market sentiments or more market-wide information incorporated into stock prices.
Ключевые слова: Audit fee, Stock price synchronicity, Audit pricing model, Stock price informativeness