Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Hedge fund styles in the financial crisis.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Meng Yu
ISBN: 9783659472589
Год издания: 2015
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 92
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 31605 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 145774
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: This study examines the difference in performance between hedge fund styles during the 2007 financial crisis. While it is perceived that hedge funds aim to follow a market-neutral investment style, hedge funds today are a very heterogeneous group when it comes to their strategies. Additionally, performance studies in hedge funds are known for hefty self-selection; this effect is expected to be even stronger during an economic turmoil. The objective of this study is threefold. Firstly, it aims to study the extent to which the raw database reports were upwards biased during the crisis period. Secondly, this paper studies hedge fund’s performance persistence and tests whether reported returns exaggerate their true ability to perform. Finally, these results will be interpreted style specifically to see whether there are significant differences in returns and performance patterns between styles.
Ключевые слова: Financial Crisis, hedge funds, investment styles, performance persistence, Survivorship Bias, look-ahead bias