Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Stochastic & Finance. A Quantitative Approach
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Rossano Giandomenico
ISBN: 9783639776102
Год издания: 2015
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 92
Издательство: Edizioni Accademiche Italiane
Цена: 29185 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 152078
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: The study analyses finite difference methods and stochastic volatility for option pricing model till Asian and Barrier options. Simulated result is presented with VBA code. The interest rate models is analyzed in arbitrage setting e simulated environment by using an affine term structure and the drift condition in combination with inflation model by measuring the liquidity and risk premium by presenting an efficient Monte Carlo simulator. Structural Model is presented in single time maturity and default barrier in first passage model. The intensity model is also faced by analyzing the liquidity e risk premium with copula approaches as well. The asset liability management is also analyzed with its implications for the duration measures in insurance companies and banks. Portfolio optimization is analyzed with Bayesian applications for smart beta. Value at Risk is also analyzed both static and dynamic with implications for the percentile of daily return and the tails risks by using a simulated approach
Ключевые слова: ALM, option, VaR, Fixed Income