Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Exchange Rate Forcasting For Currencies Of South Asian Countries.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Amit Kundu
ISBN: 9783659890086
Год издания: 2016
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 140
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 36698 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: ARIMA (p,d,q) forecasts are basically ‘exogenous’ and ‘unconditional’ forecasts. These constitute the ‘Adaptive Expectation’ for the forecast variables. The forecasting model is constituted through ‘adaptation’ of all pieces of information contained in the realization of the stochastic variable concerned. Moreover, the forecast model is ‘atheoretic’ in view of the fact that no economic theory provides any guideline in the construction of such model. The study in chapter- 3 through chapter-7 involves the identification and estimation of ARIMA(p,d,q) models representing the Univariate Stochastic Process for Exchange Rate , ( the local currency price of dollar), series at level in India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh and Nepal. The estimated ARIMA (p,d,q) models have then been used for generating one-period ahead forecasts for the corresponding Et series. These forecasts, therefore, constitute the ‘unconditional Expectations’ for Et series in the economy of the countries concerned.
Ключевые слова: ARCH, d, Exchange Rate, Forecasting, Garch, q), ARIMA(p