Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Yield curve shifts and the selection of immunization strategies. Importance of Duration and Convexity in the selection process Portfolio immunization against interest rate risks
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Caroline Z?ndel
ISBN: 9783639880472
Год издания: 2016
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 52
Издательство: AV Akademikerverlag
Цена: 14213 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 163225
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Banks failed to fulfil the function to provide the economy with maturity transformations. In this book you will find methods to describe, reduce and avoid losses based on changes in the slope of the yield curve. The first part shows the different shifts of the yield curve and their effects on the bank portfolio. The second part considers the question of the importance of Duration and Convexity in the selection process. Finally, an empirical study on a simulated portfolio similar to the bank book shows the effects and results of changes in the yield curve.
Ключевые слова: Duration, yield curve, immunization, exchange rates, Hedging, Swap, interest rates, convexity, maturity