Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Market Liquidity Risk: Quantification Methods for Banks. A comparison study of different methods and models used in risk measurement
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Canan Caliskan
ISBN: 9783330505445
Год издания: 2016
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 76
Издательство: AV Akademikerverlag
Цена: 16033 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 164640
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: As one of the main liquidity providers in the financial system are banks, regulators and policy makers concentrate on monitoring the liquidity positions of these institutions so as to maintain a robust liquidity framework and overall stability of the financial markets. This book describes methods and models quantifying market liquidity risk. The presented models are compared with respect to their theoretical components, risk estimation performances and ease of practical implementation. Even though all the methods described in this book can be used by any market participant, the model comparison is performed mainly from a risk management perspective with a clear focus on requirements of financial institutions.
Ключевые слова: Bank, Risk, Risk Management, liquidity risk, market liquidity risk, quantification models