Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Modeling the Volatility of Share Price Returns of Firstbank of Nigeria.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Emmanuel Akpan
ISBN: 9783330005648
Год издания: 2016
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 132
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 33510 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Time varying volatility with persistent dynamics is a regular occurrence in financial time series and it is so common that every asset return series seems to exhibit this feature. The causes of variation in asset returns could be traced to political, economic and financial factors. Also, the existence of volatility in financial time series always lead to violation of assumption of constant variance in linear time series modeling. Therefore, the linkages between the occurrence of volatility in financial time series and the violation of assumption of constant variance in linear time series have created a vast research area for professionals in Statistics, Economics and Finance. This book, thus, contributes towards providing a non-linear (ARCH/GARCH) model for modeling the volatility of share price returns of Firstbank of Nigeria Plc while incorporating the effects of 2004 bank restructuring and global financial crisis on the share price returns of Firstbank of Nigeria Plc.
Ключевые слова: Arima Model, Bank Restructuring, Global Financial Crisis, Volatility, share price returns, arch model