Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Forecasting of Volatilities and Covolatilities of the Financial Assets. Recent Developments
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Oleg Boiko
ISBN: 9783330516601
Год издания: 2017
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 60
Издательство: AV Akademikerverlag
Цена: 21272 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Influence of huge sets of information on financial markets has become almost instantaneous. Every new peace of information influences prices of assets and correlations among them. Many risk measures including value-at-risk or hedge ratios are based on variance-covariance forecasts. Moreover, future covariances are key risk measures themselves. Large portfolios of assets demand new methods of forecasting correlations that take into account constantly arriving high-frequency (HF) information. Recent developments in risk forecasting of both individual volatilities and large covariance matrices are the focus of this work. Theoretical part overviews latest modelling approaches to volatility forecasting, whereas in the empirical part selected volatility models are implemented and compared.
Ключевые слова: realized volatility, Volatility Forecasting, Intraday Data Financial Forecasts, Covariance Forecasts in Risk Management