Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Skewnes & Portfolio Choice.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Lennox Chibahwile
ISBN: 9783659802096
Год издания: 2017
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 68
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 21556 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 173066
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: This research paper deals with the use of mean variance as an applied model to test skewness preference among investors. Skewness denotes that observations are not spread symmetrically around the mean (average value). There seems to be no positive correlation between Risk and Return in the long run, as investors use what we call diversification. This is to say that as more and more money is invested into a diversified number of portfolios the skewness will have to reduce the risk. Therefore, it has been seen in the long run investors prefer investments in assets that exhibits less degree of skewness. It has been observed that risk and return does not have a direct correlation, in other words investors will not prefer investing in highly risky assets in the long run. This is because of risk aversion, as more and more wealth is created investors will prefer buying those assets with less risk but stable growth, this is referred to as diversification.
Ключевые слова: Portfolio Choice, risk and return, Skewnes