| Поиск по каталогу |
|
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Price Discovery of Equity Index Futures and Spot Market in India.
В наличии
| Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Sridhar L. S. and Sumathy M.
ISBN: 9783639669558
Год издания: 2017
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 244
Издательство: Scholars' Press
Цена: 53944 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 180388
| Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
| Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
| Курьерская доставка CDEK из города Москва |
| Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: This book is highlighted the importance of the contemporaneous relationship between Futures and Spot Market. The Indian equity futures market how to dominate the information transmission process and the duration of lead-lag between two markets. GARCH model is narrated the volatility condition of derivative market and spot market, and also intraday volatility is tested through the framed model. Open Interest and Volume of traded impact has been tested in the framed hypothesis condition. This book could help to the researchers and students make understand critically and contemporarily in the price discovery process and volatility condition in the equity derivatives market.
Ключевые слова: IPO, volatility, share price