Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Modeling Nigeria Banks Share Price Using Smooth Transition GARCH Model.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Damola Akinlana
ISBN: 9783848499243
Год издания: 2017
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 68
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 21556 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 180786
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: This book address the challenge pose by the aftermath of the global financial crisis. Specifically, its implication on the Nigeria Economy. In ?nding a way out of this current state of the ?nancial world, ?nancial time series experts have continued analyzing what was responsible for the crash in ?nancial system as related to other economic variables. Since the conventional GARCH model fails to adequately capture asymmetry and nonlinearity properties of ?nancial data, a major breakthrough in ?nancial modelling is the introduction of ST-GARCH model; a model that simultaneously captures these features by generating nonlinear conditional variance for ?nancial data series. This paper examines the application of nonlinear Smooth Transition Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ST-GARCH) model of Hagerud to share prices of some highly capitalized banks in Nigeria.
Ключевые слова: Nigeria Stock Exchange, Stocks, Smooth Transition-GARCH