Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Systematic Risk Determinants of Stock Returns after Financial Crisis. Fama-French Three-factor Model vs CAPM
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Vu Quang Trinh,Dipesh Karki and Binam Ghimire
ISBN: 9786202309363
Год издания: 2018
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 60
Издательство: Scholars' Press
Цена: 26112 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 204794
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: "Just do what you want before it's too late". The book covers fundamental knowledge of Fama and French Three-factor Model in a comparison with Capital Assets Pricing Model (CAPM). It also provides an empirical evidence of the application of those models in London Stock Exchange, United Kingdom. It is presented in a very simple and very easy way to follow. We believe that contents of the book are very helpful for students, researchers and investors in seeking the relevant understanding. We had a very difficult experience in finding out those knowledge; therefore, we really hope that our book can become a close friend of those who are interested in investments and stock markets.
Ключевые слова: Stock market returns, stock exchanges, Fama and French, CAPM