Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Capital Structure in U.S., a quantile regression approach.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Andreas Kaloudis
ISBN: 9786202312059
Год издания: 2018
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 68
Издательство: Scholars' Press
Цена: 23493 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: The major perspective of this paper is to provide more evidence into the empirical determinants of capital structure adjustment in different macroeconomics states by focusing and discussing the relative importance of firm-specific and macroeconomic characteristics from an alternative scope in U.S. This study extends the empirical research on the topic of capital structure by focusing on a quantile regression method to investigate the behavior of firm-specific characteristics and macroeconomic variables across all quantiles of distribution of leverage (total debt, long-terms debt and short-terms debt). Thus, based on a partial adjustment model, we find that long-term and short-term debt ratios varying regarding their partial adjustment speeds; the short-term debt raises up while the long-term debt ratio slows down for same periods.
Ключевые слова: Capital structure, Firm Characteristics, macroeconomy, Panel Data, Quantile Regression, Econometry, Total Debt, U.S., Hausman Test, Fixed Effects Model, Unbalanced Sample