Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Measuring Market Efficiency and Volatility in Agriculture Commodities.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Tanushree Sharma
ISBN: 9783659979286
Год издания: 2018
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 76
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 23777 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 208683
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: In any agriculture-dominated economy, like India, farmers face not only yield risk but price risk as well. Commodity futures and derivatives have a crucial role to play in the price risk management process, especially in agriculture. The purpose of this book is to study the market efficiency, unbiasedness and the direction of causality among four agricultural commodity futures contracts for a forecasting horizon.The research effort should be transdisciplinary involving financial economists, agricultural economists and a deep market insight to understand the impact of microstructure variables like volume,volatility, open interest, transaction process, etc.Excessive speculation and manipulations in futures markets is driving the physical market prices away from fundamentals entailing heavy losses on the real stakeholder and sometimes culminating into a fiasco like the one that occurred in 2012 leading to the suspension of guar seed futures contract. It is very important that the regulatory reins are tightened and stringent measures are taken to check market abusive practices like price rigging,hoarding and cartelization.
Ключевые слова: cointegration, Commodities, error correction, Garch, VaR, Volatility, Lead lag relationship