Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Modeling the Stock Price Volatility. Using Asymmetry GARCH and Ann-Asymmetry GARCH Models
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Henry Njagi,Anthony Waititu and Anthony Wanjoya
ISBN: 9786139982318
Год издания: 2019
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 92
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 31605 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 217910
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: Modeling of the time series data is very essential for a dynamic world. The field of Statistics has become very applicable with the use of machine learning techniques when modeling both linear and non-linear time series data. Artificial Neural Network, a machine learning, has attracted an interest in the field of statistics by its ability to mimic the behavior of human beings in adapting to immediate environment. It has been used to develop its characteristics in the field of economy to model the Stock Price Volatility.
Ключевые слова: Volatility, RMSE, artificial neural network, GARCH models