Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
L?vy Jump-Diffusions, Market Models, and Applications.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Wen Jiang
ISBN: 9786138720492
Год издания: 2019
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 80
Издательство: Scholars' Press
Цена: 26823 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: In this book, we constructed the exponential semimartingales, martingales, discrete and continuous-time stochastic processes, L?vy processes, jump-diffusions, and market models. We modified various exponential processes and obtained the equivalent local martingale measures. We obtained the martingales properties and key features and utilized density processes for defining the equivalent changes of measures. As the change of measure was introduced, we studied and managed the stochastic exponentials, predictable characteristics, assessments analyze risk and financial holding, business processes to model, simulate, and compute with the analytics and insights. Furthermore, as the martingales and time series were simplified in integral or summative forms, these computationally tractable results could then be Fast Fourier transformed for real-time predictions and regulatory oversight.
Ключевые слова: analytics, data, Finance, LIBOR, Modeling, quantitative, Research, Statistics