Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Impact of the Volatility Adjustment in the Solvency II Framework. Duisenberg Honours Program Quantitative Risk Management
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Henry Firoz Daha
ISBN: 9783659790829
Год издания: 2019
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 64
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 23350 тг
Положить в корзину
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: On 1 January 2016, Solvency II, the new risk-based regime for the prudential regulation of European insurance companies, came into force. Its purpose is to protect policyholders. The key principles of Solvency II are the introduction of risk-based capital requirements, based on 99.5% Value-at-Risk, and a mark-to-market valuation for the balance sheet items. Changes in market or non-market variables as for instance interest rates, spread levels, equity prices and longevity can have a negative impact on the financial position of an insurance company. All balance sheet items are therefore exposed to risks for which insurance companies need to hold capital. In order to protect the policyholder, insurance companies need to hold sufficient capital to withstand unforeseen shocks.
Ключевые слова: impact, Volatility, adjustment, solvency, framework