Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
The Efficacy of Model-Free and Model-Based Volatility Forecasting: Empirical Evidence in Taiwan.
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Shyh-Weir Tzang
ISBN: 9783639821581
Год издания: 2015
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 60
Издательство: ???????
Цена: 23208 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 226224
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: This book consists of two chapters that examine the construction of financial market volatility indexes and their forecasting efficiency across predictive regression models. Each ofthe chapter is devoted to different volatility measures which are related and evaluated in the framework of forecasting regressions. The first chapter studies the sampling and liquidity issues in constructing volatility indexes, VIX and VXO, in emerging options market like Taiwan. The second chapter uses high-frequency intraday volatility as a benchmark to measure the efficacy of model-free and model-based econometric models.
Ключевые слова: Realized volatility, range volatility