| Поиск по каталогу |
|
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Numerical Methods for Interest Rate Derivatives.
В наличии
| Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Hongjun Zhou
ISBN: 9783330822030
Год издания: 2017
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 164
Издательство: ???????
Цена: 24918 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 226325
| Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
| Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
| Курьерская доставка CDEK из города Москва |
| Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: In this research, we study numerical methods for interest rate derivatives under several models. We consider pricing American put options on zero-coupon bonds under a single factor model of short-term rate, and valuing caps under Lognormal Forward-LIBOR Model (LFM). Monte Carlo method and a novel PDE method are illustrated for pricing caps under one-factor and two-factor LFM. Also, the performance of different models for pricing interest rate derivatives is compared.
Ключевые слова: American option, financial model, interest rate derivatives