Математические модели формирования портфеля проектов. Типология моделей и разработка модели формирования самофинансирующегося портфеля проектов

      Аннотация: В работе исследуется проблема формирования портфеля бизнес-проектов и решение ее с помощью модели самофинансирующегося портфеля проектов. Проведение данного исследования позволило выявить неизученные практические и теоретические сферы в области формирования портфеля проектов и разработать решение поставленной проблемы. В книге представлены основные модели формирования портфеля, выделены их основные характеристики и составлена их типология. Также сформулирована модель формирования самофинансирующегося портфеля проектов, учитывающая значение финансового рычага и оптимизирующая основные показатели портфеля (NPV, затраты, длительность). Помимо этого, адаптирована модель М.В. Дикинсона, А.С. Торнтона, С. Грейвза для получения альтернативных решений. Модели были применены к ситуации формирования группы компаний. Полученные варианты значительно сокращают объем требуемых заемных средств при незначительном отклонении значения NPV от исходного и не увеличивают длительность реализации портфеля. При этом модель самофинансирующегося портфеля проектов позволяет найти более эффективные варианты портфеля, включающие большее число проектов, обеспечивая большее разнообразие и устойчивость портфеля.

Ключевые слова: математические модели, Математические модели, портфель проектов, стохастические модели, управление проектами, управление портфелем проектов, формирование портфеля проектов, детерминированные модели