Ваш любимый книжный интернет-магазин
Перейти на
GlavKniga.SU
Ваш город: Алматы
Ваше местоположение – Алматы
 Да 
От вашего выбора зависит время и стоимость доставки
Корзина: пуста
Авторизация 
  Логин
  
  Пароль
  
Регистрация  Забыли пароль?

Поиск по каталогу 
(строгое соответствие)
ISBN
Фраза в названии или аннотации
Автор
Язык книги
Год издания
с по
Электронный носитель
Тип издания
Вид издания
Отрасли экономики
Отрасли знаний
Сферы деятельности
Надотраслевые технологии
Разделы каталога
худ. литературы

Формирование портфеля на основе меры риска Value-At-Risk. Алгоритм, методика, модели

В наличии
Местонахождение: АлматыСостояние экземпляра: новый
Бумажная
версия
Автор: Елена Колясникова, Диана Гелемянова
ISBN: 978-3-659-82890-4
Год издания: 2016
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 136
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 36556 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:
Код товара: 443909
Способы доставки в город Алматы *
комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK)
Курьерская доставка CDEK из города Москва
Доставка Почтой России из города Москва
      Аннотация: В работе рассмотрены основные понятия теории рисков, проанализированы существующие методы и подходы к оценке риска портфеля финансовых вложений на основе методологии Value-at-Risk. Разработан алгоритм оптимизации портфеля с учетом трех мер риска: стоимости под риском Value-at-Risk, стандартного отклонения и полуотклонения. Осуществлена формализация математических моделей согласно алгоритму. Реализован вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля. Представлен вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля на основе прогнозирования условной волатильности методом экспоненциального сглаживания и с использованием GARCH-моделей. Исследование проводилось на основе статистического и портфельного анализа. Обработка статистической информации осуществлялась в программах MS Excel, Statistica10 и Eviews 7. Работа адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, аналитикам, инвесторам, работающим на финансовых рынках и желающим сформировать оптимальный портфель из финансовых инструментов.
Ключевые слова: доходность, оптимальный портфель, полуотклонение, портфель ценных бумаг, стандартное отклонение, стоимость под риском VaR, финансовые риски