Поиск по каталогу |
(строгое соответствие)
|
- Профессиональная
- Научно-популярная
- Художественная
- Публицистика
- Детская
- Искусство
- Хобби, семья, дом
- Спорт
- Путеводители
- Блокноты, тетради, открытки
Формирование портфеля на основе меры риска Value-At-Risk. Алгоритм, методика, модели
В наличии
Местонахождение: Алматы | Состояние экземпляра: новый |
Бумажная
версия
версия
Автор: Елена Колясникова, Диана Гелемянова
ISBN: 978-3-659-82890-4
Год издания: 2016
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 136
Издательство: LAP LAMBERT Academic Publishing
Цена: 36556 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Сферы деятельности:Код товара: 443909
Способы доставки в город Алматы * комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней |
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK) |
Курьерская доставка CDEK из города Москва |
Доставка Почтой России из города Москва |
Аннотация: В работе рассмотрены основные понятия теории рисков, проанализированы существующие методы и подходы к оценке риска портфеля финансовых вложений на основе методологии Value-at-Risk. Разработан алгоритм оптимизации портфеля с учетом трех мер риска: стоимости под риском Value-at-Risk, стандартного отклонения и полуотклонения. Осуществлена формализация математических моделей согласно алгоритму. Реализован вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля. Представлен вычислительный эксперимент формирования оптимального портфеля на основе прогнозирования условной волатильности методом экспоненциального сглаживания и с использованием GARCH-моделей. Исследование проводилось на основе статистического и портфельного анализа. Обработка статистической информации осуществлялась в программах MS Excel, Statistica10 и Eviews 7. Работа адресована широкому кругу экономистов, работникам банков, аналитикам, инвесторам, работающим на финансовых рынках и желающим сформировать оптимальный портфель из финансовых инструментов.
Ключевые слова: доходность, оптимальный портфель, полуотклонение, портфель ценных бумаг, стандартное отклонение, стоимость под риском VaR, финансовые риски