Разрывные сигналы с неизвестными параметрами. Статистический анализ информационных процессов со скачкообразным изменением характеристик

      Аннотация: В монографии наглядно рассмотрен метод локально-марковской аппроксимации для определения характеристик алгоритмов обработки разрывных информационных процессов, наблюдаемых на фоне коррелированных гауссовских помех, в том числе при нарушении условия состоятельности оценки разрывного параметра. Показано применение изложенного подхода в практических приложениях при анализе эффективности функционирования обнаружителей и измерителей квазидетерминированных и гауссовских сигналов. Предложены новые способы статистического анализа быстрофлуктуирующих низкочастотных и высокочастотных случайных процессов со скачкообразным изменением свойств. Книга предназначена для научных и инженерно-технических работников, специализирующихся в области приема сигналов и статистической теории принятия решений.

Ключевые слова: метод максимального правдоподобия, статистическое моделирование, метод локально-марковской аппроксимации, разрывный сигнал, разладка случайного процесса, параметрическая априорная неопределенность