Моделирование оценки риска ликвидности банка.

      Аннотация: В современных экономических условиях для любой организации важнейшим вопросом в обеспечении собственной финансовой стабильности является эффективное управление рисками. Нестабильность мировой экономики и кризисные явления в ряде стран Еврозоны, наблюдавшиеся в последние годы, наглядно продемонстрировали взаимосвязь различных видов рисков в банковском секторе, одним из которых является риск ликвидности. Мировой опыт показывает, что на сегодняшний день анализ и своевременная оценка риска ликвидности является одной из ключевых задач банковского риск-менеджмента, однако не все банки в России уделяют достаточного внимания совершенствованию методов оценки риска ликвидности. По этой причине автором был проведен анализ существующих методов и была выявлена необходимость в разработке модели, учитывающей не только статичные факторы, но и влияние на прочих рисков, входящих в единую систему. На основе этой модели предложен подход к проведению стресс-тестирования банковской ликвидности, а также программный инструментарий, реализующий его. Данный подход получил положительную оценку о чем свидетельствуют результаты апробации в одном из крупнейших российских банков.

Ключевые слова: математическое моделирование, Математическое моделирование, оценка риска, риск ликвидности