Скоринг как инструмент оценки кредитного риска. Применение экономико-математических моделей для принятия решений при кредитовании

      Аннотация: В первой части книги рассматриваются подходы к оценке кредитного риска. Изучается возможность и целесообразность применения такого метода оценки, как кредитный скоринг, основная идея которого заключается в определении вероятности дефолта кредитополучателя. Проводится сравнение различных видов моделей для оценки вероятности дефолта организации. Описываются этапы построения и применения скоринг-модели для оценки вероятности дефолта организации при помощи искусственных нейронных сетей в деятельности коммерческих банков.Вторая часть книги посвящена гибридному (матричному) подходу к разработке скоринговой модели оценки платежеспособности клиентов, который включает в себя лучшее из двух способов оценки заявителей (анкетного и поведенческого скоринга). На реальных данных описан алгоритм объединения модели анкетного скоринга, разработанного с помощью нейросетевых технологий, и поведенческой модели, предлагаемой Национальным банком Республики Беларусь. Продемонстрированы качественные характеристики анкетной модели до и после интегрирования в нее кредитного скоринга Кредитного регистра.

Ключевые слова: кредитный риск, риски, скоринг-модели, нейронные сети, балансовые показатели, дефолт, экономико-математические методы, скоринг модели, Матричный подход, микроданные, большие данные